平均随机一致性指标CR是用于评估投资组合或资产配置效果的一种方法。它通过比较实际收益与随机选择的投资组合的平均收益来衡量策略的有效性。计算时,首先需要模拟大量随机的投资组合,然后计算这些组合的平均一致性指标,最后将实际投资组合的一致性指标与其对比,以判断其是否显著优于随机选择的组合。这有助于投资者理解其投资策略是否具有统计上的显著优势。
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