如何计算量化交易中的最大回撤？

                      在量化交易中，最大回撤是指投资期间内任一历史时间点到当前时间点的资产最高值与当前净值之间的最大差值。计算时，首先记录投资期间内的每日净值，然后找出每日净值相对于历史最高净值的回撤率，最大回撤即为这些回撤率中的最大值。这有助于评估投资风险。